Biais de récence
Le biais de récence donne trop de poids aux événements les plus récents. Après quelques pertes, on croit la stratégie « cassée » ; après quelques gains, on se croit invincible.
Le biais de récence amène à surpondérer les performances récentes en oubliant le contexte historique et statistique plus large de sa stratégie. Cette distorsion cognitive pousse à des décisions hâtives : modifier ou abandonner un système viable après une courte série négative, ou au contraire prendre des risques excessifs après quelques gains consécutifs.
À retenir
- Les séquences courtes masquent la performance réelle d'une stratégie sur le long terme.
- La pression émotionnelle face à des pertes récentes prime sur l'analyse rationnelle du plan initial.
- Ce biais incite à des changements fréquents qui dégradent les résultats plutôt que de les améliorer.
Reconnaître ce biais protège contre l'impulsivité : maintenir une stratégie validée malgré des fluctuations récentes augmente les chances de succès mesurable.
Abandonner un bon système après trois pertes récentes est un biais de récence.
Termes liés
Un biais cognitif est une distorsion systématique du raisonnement qui fausse les décisions. En trading, les biais font surestimer ses signaux, ignorer les contre-arguments et mal gérer le risque.
L'excès de confiance, souvent après une série de gains, pousse à augmenter le risque et à négliger le plan. C'est fréquemment le prélude à une grosse perte qui efface les profits.
Penser en probabilités, c'est accepter qu'aucun trade ne soit certain et juger sa performance sur une série, pas sur un résultat isolé. Cela détache l'ego du résultat de chaque trade.
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