Chevauchement de sessions
Le chevauchement de sessions est le moment où deux grandes places sont ouvertes simultanément, surtout Londres–New York. La liquidité et la volatilité y sont maximales.
Le chevauchement de sessions désigne les fenêtres horaires où deux grandes places boursières fonctionnent en même temps, créant une concentration de volumes d'échanges et d'intérêts commerciaux. Cette superposition amplifie la liquidité et crée des conditions de marché plus dynamiques, mais aussi des risques accrus pour les traders inexpérimentés.
À retenir
- Les paires de devises majeures (EUR/USD, GBP/USD) connaissent leur plus forte activité lors des chevauchements
- La volatilité accrue offre des opportunités mais augmente aussi l'impact des écarts de prix (spreads)
- Les trois principaux chevauchements sont Asie–Europe, Europe–Amérique du Nord et Asie–Amérique du Nord
Identifier les sessions chevauchées permet d'ajuster sa stratégie de trading en fonction du profil de volatilité et des volumes disponibles, éléments cruciaux pour l'exécution des ordres et la gestion du risque.
Le chevauchement Londres–New York offre les meilleurs mouvements de la journée.
Termes liés
La session de Londres est la plus liquide du Forex, concentrant une large part du volume mondial. Elle est réputée pour ses mouvements amples, notamment à l'ouverture.
La session de New York couvre les marchés américains et chevauche la fin de Londres. Elle est animée par les statistiques économiques US et les flux sur le dollar.
La liquidité mesure la facilité à acheter ou vendre un actif rapidement sans faire bouger son prix. Une forte liquidité se traduit par des spreads serrés et peu de slippage.
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