Delta cumulatif
Le delta cumulatif additionne dans le temps la différence entre volume agressif acheteur et vendeur. Une divergence entre delta cumulatif et prix révèle un essoufflement caché.
Le delta cumulatif synthétise l'accumulation d'énergie d'achat et de vente au fil du temps : il résulte de la somme successive des différences entre volumes agressifs. Cet indicateur révèle souvent une faiblesse cachée du marché : quand le prix monte mais le delta cumulatif stagne ou recule, cela signale que les acheteurs perdent leur conviction, créant un piège potentiel.
À retenir
- Mesure la pression d'achat/vente cumulative plutôt que le seul prix
- Détecte les divergences : prix haut sans confirmation du delta cumulatif
- Basé sur le volume intra-bougie (agressif vs passif)
Permet d'identifier les retournements avant qu'ils ne se manifestent dans le prix, en validant ou contestant la force d'une tendance par la structure réelle du marché.
Prix au plus haut mais delta cumulatif en baisse : les acheteurs s'épuisent.
Termes liés
En order flow, le delta mesure la différence entre volume agressif acheteur et vendeur. Un delta positif soutenu traduit une domination des acheteurs sur la période.
L'analyse du flux d'ordres étudie en temps réel les transactions et le carnet pour comprendre la pression acheteuse et vendeuse. Approche fine, surtout sur les futures.
Une divergence apparaît quand le prix et un oscillateur évoluent en sens opposé : le prix fait un nouveau sommet mais pas l'indicateur. Elle avertit d'un essoufflement de tendance.
L'épuisement marque la fin d'un mouvement : volume et amplitude diminuent, les bougies rapetissent et les divergences apparaissent. Il précède souvent une consolidation ou un retournement.
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