Simulation Monte Carlo
La simulation Monte Carlo rejoue des milliers de scénarios aléatoires à partir de ton winrate, ton R:R et ton risque pour estimer la probabilité de valider un challenge sans casser le drawdown.
La simulation Monte Carlo réorganise les résultats historiques d'une stratégie selon des séquences aléatoires pour évaluer si elle peut survivre aux pires conditions sans dépasser la limite de drawdown imposée. Cet outil révèle non pas une garantie, mais une probabilité de succès basée sur les données réelles du plan de trading.
À retenir
- Mélange les trades gagnants/perdants dans différents ordres pour tester la robustesse face aux séries négatives.
- Intègre le winrate, le ratio risque/récompense et le capital initial pour projeter des scénarios d'équité.
- Identifie le drawdown maximum probable, essentiel pour respecter les conditions des challenges prop-firm.
Elle permet d'estimer objectivement si un plan est viable avant de le tester réellement, en quantifiant le risque d'échouer sur un challenge sans intuition ni espoir fallacieux.
Une Monte Carlo peut révéler que ton plan a 70 % de chances de passer.
Termes liés
Un plan de passage définit à l'avance, et prudemment, comment valider un challenge : risque par trade, nombre de trades par jour, stop journalier et durée estimée. Il transforme l'objectif en routine maîtrisée.
Le winrate est la proportion de trades gagnants sur le total. Pris seul il ne dit rien : un faible winrate peut être très rentable s'il s'accompagne d'un bon ratio risque/rendement.
Le ratio risque/rendement compare le gain visé à la perte risquée sur un trade. Un R:R de 1:3 signifie viser trois fois ce que l'on risque ; il permet d'être rentable même avec un faible taux de réussite.
Le drawdown d'une prop firm est la perte maximale tolérée avant disqualification. Sa méthode de calcul (statique ou trailing) compte autant que son pourcentage.
Va plus loin que la définition
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