Taille d'échantillon
La taille d'échantillon est le nombre de trades sur lequel se juge une performance. Trop petite, elle rend toute conclusion peu fiable ; une centaine de trades est un minimum courant.
La taille d'échantillon détermine la fiabilité statistique d'une stratégie de trading : un nombre de trades insuffisant peut masquer la malchance ou donner une fausse confiance, tandis qu'un historique robuste révèle les vraies performances et les cycles de marché. C'est le garde-fou indispensable contre l'illusion de compétence.
À retenir
- Un petit échantillon amplifie l'effet du hasard et des séries gagnantes/perdantes transitoires
- L'augmentation progressive du nombre de trades réduit la variance et stabilise les indicateurs de performance
- Une base trop réduite rend les conclusions prématurées et expose à un risque de suroptimisation illusoire
Évaluer la viabilité réelle d'une stratégie plutôt que de la confondre avec une suite chanceuse évite d'engager un capital sur des résultats épars ou circonstanciels.
Évaluer un edge sur 200 trades est plus crédible que sur 15.
Termes liés
La significativité statistique évalue si une performance reflète un vrai avantage ou simplement la chance. Elle exige un échantillon de trades suffisant pour conclure.
L'edge est l'avantage statistique qui rend une stratégie rentable sur le long terme. Sans edge démontré, aucune gestion du risque ne peut rendre un système gagnant.
Le backtest teste une stratégie sur des données historiques pour estimer sa performance passée. Indispensable pour valider un edge, mais le passé ne garantit jamais le futur.
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