VWAP
Le VWAP (Volume Weighted Average Price) est le prix moyen pondéré par le volume sur la séance. Référence des institutionnels pour juger si le prix est cher ou bon marché.
Le VWAP représente le prix moyen auquel la majorité du volume s'est échangé durant une période, donnant une référence objective souvent utilisée par les traders institutionnels. Ignorer le VWAP expose à des entrées sur des prix anormalement élevés ou bas, sans contexte de marché réel.
À retenir
- Intègre le volume dans le calcul du prix moyen, contrairement aux moyennes mobiles simples
- Réinitialise chaque jour (ou chaque session) pour rester pertinent intraday
- Influe les décisions de sortie : prix au-dessus = tendance haussière, en dessous = baissière
Connaître le VWAP permet d'évaluer rapidement si le prix actuel est en phase avec l'activité réelle du marché et d'ajuster les seuils d'entrée ou de sortie.
Un prix au-dessus du VWAP est jugé fort par de nombreux intraday.
Termes liés
Le volume mesure la quantité d'un actif échangée sur une période. Il confirme la conviction derrière un mouvement : une cassure avec fort volume est plus fiable.
Une moyenne mobile lisse le prix sur un nombre de périodes pour révéler la tendance de fond. Elle sert de support/résistance dynamique et de base à de nombreux signaux.
L'intraday désigne tout ce qui se déroule au sein d'une même séance de marché. Le trading intraday évite le risque de gap nocturne en clôturant chaque jour.
Va plus loin que la définition
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