VWAP
Le VWAP (Volume Weighted Average Price) est le prix moyen pondéré par le volume sur la séance. Référence des institutionnels pour juger si le prix est cher ou bon marché.
Un prix au-dessus du VWAP est jugé fort par de nombreux intraday.
Termes liés
Le volume mesure la quantité d'un actif échangée sur une période. Il confirme la conviction derrière un mouvement : une cassure avec fort volume est plus fiable.
Une moyenne mobile lisse le prix sur un nombre de périodes pour révéler la tendance de fond. Elle sert de support/résistance dynamique et de base à de nombreux signaux.
L'intraday désigne tout ce qui se déroule au sein d'une même séance de marché. Le trading intraday évite le risque de gap nocturne en clôturant chaque jour.
Va plus loin que la définition
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