Arbitrage de latence
L'arbitrage de latence exploite le retard de cotation d'un broker par rapport au vrai marché pour des gains quasi sans risque. Strictement interdit en prop firm.
Profiter d'un flux de prix en retard relève de l'arbitrage de latence prohibé.
Termes liés
Les prop firms interdisent des stratégies jugées abusives : arbitrage de latence, tick scalping, exploitation des cotations, martingale ou copie multi-comptes. Les employer annule les gains.
La latence est le retard de transmission entre la plateforme, le broker et le marché. Une latence élevée dégrade l'exécution, surtout sur les stratégies rapides.
L'arbitrage exploite un écart de prix temporaire entre deux marchés ou instruments pour un gain quasi sans risque. Les opportunités sont rares, brèves et surtout captées par des algorithmes.
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