Arbitrage de latence
L'arbitrage de latence exploite le retard de cotation d'un broker par rapport au vrai marché pour des gains quasi sans risque. Strictement interdit en prop firm.
L'arbitrage de latence repose sur l'exploitation des délais de transmission des prix entre différents participants du marché. Cette pratique crée un avantage informationnel artificiel plutôt qu'une réelle analyse économique, raison pour laquelle elle demeure strictement encadrée en environnement prop-firm.
À retenir
- Exploitation de décalages temporels entre le prix du broker et le marché réel
- Technique considérée comme déloyale : détecte et exploite les retards de cotation
- Interdite dans les prop-firms pour préserver l'équité et la confiance entre traders
Comprendre cette limitation aide à concevoir des stratégies légitimes basées sur l'analyse fondamentale et technique plutôt que sur des failles technologiques systémiques.
Profiter d'un flux de prix en retard relève de l'arbitrage de latence prohibé.
Termes liés
Les prop firms interdisent des stratégies jugées abusives : arbitrage de latence, tick scalping, exploitation des cotations, martingale ou copie multi-comptes. Les employer annule les gains.
La latence est le retard de transmission entre la plateforme, le broker et le marché. Une latence élevée dégrade l'exécution, surtout sur les stratégies rapides.
L'arbitrage exploite un écart de prix temporaire entre deux marchés ou instruments pour un gain quasi sans risque. Les opportunités sont rares, brèves et surtout captées par des algorithmes.
Va plus loin que la définition
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