Arbitrage
L'arbitrage exploite un écart de prix temporaire entre deux marchés ou instruments pour un gain quasi sans risque. Les opportunités sont rares, brèves et surtout captées par des algorithmes.
Acheter un actif moins cher sur une place et le revendre plus cher sur une autre.
Termes liés
Le HFT (High Frequency Trading) exécute un très grand nombre d'ordres en microsecondes pour capter de minuscules écarts de prix. Réservé aux institutions dotées d'une infrastructure ultrarapide.
La corrélation mesure à quel point deux actifs bougent ensemble, de -1 (opposés) à +1 (identiques). Trader deux actifs très corrélés revient à doubler la même position et le même risque.
Une paire synthétique est construite en combinant deux paires partageant une devise commune, pour obtenir une exposition à une paire non cotée directement. Surtout utile sur les cross exotiques.
Va plus loin que la définition
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