Facteur de profit
Le facteur de profit est le rapport entre les gains bruts et les pertes brutes. Au-dessus de 1, la stratégie est gagnante ; au-dessus de 1,5, elle est généralement considérée comme solide.
Le facteur de profit mesure la robustesse d'une stratégie en comparant l'amplitude totale des gains à celle des pertes, indépendamment du nombre de transactions. Un facteur supérieur à 1 signifie que les gains dépassent les pertes, mais cet indicateur seul ne garantit pas la rentabilité réelle, car il ignore les frais et la fréquence des transactions.
À retenir
- Calcul simple : gains bruts ÷ pertes brutes = un chiffre absolu sans pourcentage
- Un ratio de 1,5 ou plus indique généralement une stratégie avec un bon potentiel d'efficacité
- Cet indicateur ne tient pas compte des commissions, spreads ou du nombre réel de trades
Évaluer rapidement si une stratégie testée offre un écart favorable entre victoires et défaites, utile pour comparer différentes approches de trading avant optimisation.
5 000 € de gains pour 2 500 € de pertes donne un facteur de profit de 2.
Termes liés
L'espérance est le gain (ou la perte) moyen attendu par trade, combinant winrate et ratio gain/perte. Positive, elle prouve que la stratégie gagne sur la durée ; c'est la métrique reine.
Le winrate est la proportion de trades gagnants sur le total. Pris seul il ne dit rien : un faible winrate peut être très rentable s'il s'accompagne d'un bon ratio risque/rendement.
Le ratio risque/rendement compare le gain visé à la perte risquée sur un trade. Un R:R de 1:3 signifie viser trois fois ce que l'on risque ; il permet d'être rentable même avec un faible taux de réussite.
Va plus loin que la définition
Mets ce concept en pratique avec nos parcours gratuits et nos outils de trader.