Forward test
Le forward test (ou paper trading) éprouve une stratégie en conditions réelles mais sans argent, sur des données à venir. Il confirme — ou non — les résultats du backtest avant le passage en réel.
Après un bon backtest, on forward teste un mois en démo avant d'engager du capital.
Termes liés
Le backtest teste une stratégie sur des données historiques pour estimer sa performance passée. Indispensable pour valider un edge, mais le passé ne garantit jamais le futur.
Un compte démo permet de trader avec de l'argent virtuel dans des conditions de marché réelles. Idéal pour apprendre une plateforme et tester une stratégie sans risque.
La suroptimisation consiste à trop ajuster une stratégie aux données passées, au point qu'elle colle au bruit plutôt qu'à un vrai signal. Brillante en backtest, elle échoue en réel.
L'edge est l'avantage statistique qui rend une stratégie rentable sur le long terme. Sans edge démontré, aucune gestion du risque ne peut rendre un système gagnant.
Va plus loin que la définition
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