Suroptimisation (overfitting)
La suroptimisation consiste à trop ajuster une stratégie aux données passées, au point qu'elle colle au bruit plutôt qu'à un vrai signal. Brillante en backtest, elle échoue en réel.
Un système à dix paramètres parfaits sur l'historique est souvent surajusté.
Termes liés
Le backtest teste une stratégie sur des données historiques pour estimer sa performance passée. Indispensable pour valider un edge, mais le passé ne garantit jamais le futur.
Le forward test (ou paper trading) éprouve une stratégie en conditions réelles mais sans argent, sur des données à venir. Il confirme — ou non — les résultats du backtest avant le passage en réel.
Une stratégie robuste reste performante sur différents actifs, périodes et conditions de marché, sans dépendre d'un réglage parfait. La robustesse prime sur la performance maximale en backtest.
L'edge est l'avantage statistique qui rend une stratégie rentable sur le long terme. Sans edge démontré, aucune gestion du risque ne peut rendre un système gagnant.
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