Gain moyen / perte moyenne
Le gain moyen et la perte moyenne sont les montants moyens des trades gagnants et perdants. Leur rapport, combiné au winrate, détermine l'espérance de la stratégie.
Le gain moyen et la perte moyenne mesurent l'amplitude typique des mouvements favorables et défavorables sur l'ensemble des positions fermées. Cet équilibre entre gains et pertes, indépendant de la fréquence des victoires, révèle la véritable géométrie d'une stratégie de trading.
À retenir
- Ratio gains/pertes : détermine si chaque victoire compense plusieurs défaites potentielles.
- Indépendant du winrate : un ratio élevé peut compenser un taux de réussite modéré.
- Asymétrie du risque : favoriser les petites pertes et grands gains crée un avantage mathématique.
Combine au taux de réussite pour calculer l'espérance réelle d'une stratégie et justifier sa viabilité long terme.
Un gain moyen de 150 € contre une perte moyenne de 50 € donne un ratio de 3.
Termes liés
L'espérance est le gain (ou la perte) moyen attendu par trade, combinant winrate et ratio gain/perte. Positive, elle prouve que la stratégie gagne sur la durée ; c'est la métrique reine.
Le ratio risque/rendement compare le gain visé à la perte risquée sur un trade. Un R:R de 1:3 signifie viser trois fois ce que l'on risque ; il permet d'être rentable même avec un faible taux de réussite.
Le winrate est la proportion de trades gagnants sur le total. Pris seul il ne dit rien : un faible winrate peut être très rentable s'il s'accompagne d'un bon ratio risque/rendement.
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