Trading algorithmique
Le trading algorithmique exécute des ordres via des programmes suivant des modèles définis. Il couvre du simple robot retail aux systèmes haute fréquence des institutions.
Le trading algorithmique automatise l'exécution d'ordres selon des règles préprogrammées, éliminant les délais de décision humaine mais introduisant des risques de dysfonctionnement en cas de marché extrême. Des robots simples aux systèmes haute fréquence institutionnels, cette technologie représente une part majeure des échanges modernes.
À retenir
- Automatise l'exécution selon des règles définies à l'avance sans intervention manuelle
- Réduit les délais d'exécution et permet de traiter plusieurs marchés simultanément
- Requiert une surveillance active : perte de contrôle possible en conditions extrêmes
Comprendre le trading algorithmique aide à interpréter les mouvements de prix rapides et à adapter sa stratégie face à une liquidité dominée par des robots.
Une large part du volume du marché provient d'algorithmes.
Termes liés
Un robot de trading automatise l'exécution d'une stratégie selon des règles précises. Il supprime l'émotion mais dépend entièrement de la qualité de ses règles et de leur robustesse.
Le HFT (High Frequency Trading) exécute un très grand nombre d'ordres en microsecondes pour capter de minuscules écarts de prix. Réservé aux institutions dotées d'une infrastructure ultrarapide.
Un Expert Advisor est un programme qui passe des ordres automatiquement selon des règles codées, sur MetaTrader. Il exécute une stratégie sans intervention humaine.
Le backtest teste une stratégie sur des données historiques pour estimer sa performance passée. Indispensable pour valider un edge, mais le passé ne garantit jamais le futur.
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