VWAP ancré
Le VWAP ancré démarre son calcul à un événement précis (un sommet, une publication) plutôt qu'au début de séance, pour mesurer le prix moyen pondéré depuis ce point clé.
Le VWAP ancré fixe son point de départ à un événement stratégique (sommet, creux, annonce économique) au lieu de se réinitialiser chaque jour, créant une ligne de référence persistante. Cette flexibilité permet d'identifier comment le prix moyen pondéré en volume s'est comporté depuis un moment critique, révélant des zones de support ou de résistance durables que les niveaux VWAP standard peuvent masquer.
À retenir
- Calcul basé sur un événement précis plutôt que sur la périodicité horaire ou quotidienne standard
- Crée une zone de référence persistante utile pour repérer les niveaux d'intérêt des acheteurs et vendeurs
- S'utilise après des sommets, des creux ou des publications pour mesurer la réaction du marché depuis ce pivot
Le VWAP ancré aide à contextualiser les mouvements de prix en identifiant où les gros volumes se sont accumulés depuis un événement clé, fournissant des références fiables pour les décisions d'entrée et de sortie.
Un VWAP ancré au plus bas de l'année sert de support de référence aux acheteurs.
Termes liés
Le VWAP (Volume Weighted Average Price) est le prix moyen pondéré par le volume sur la séance. Référence des institutionnels pour juger si le prix est cher ou bon marché.
Le volume mesure la quantité d'un actif échangée sur une période. Il confirme la conviction derrière un mouvement : une cassure avec fort volume est plus fiable.
Un support est un niveau de prix où la demande tend à arrêter une baisse, provoquant un rebond. Plus il est testé sans céder, plus il est considéré comme solide.
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