ATR
L'ATR (Average True Range) mesure la volatilité moyenne d'un actif en valeur absolue. Très utile pour dimensionner un stop adapté à l'amplitude réelle du marché.
L'ATR quantifie l'amplitude moyenne des mouvements de prix indépendamment de la direction, offrant une base objective pour adapter la taille de ses positions et ses ordres stop à la volatilité réelle du marché plutôt qu'à des niveaux arbitraires. Cet indicateur révèle notamment les périodes de calme où les mouvements sont limités et les phases d'agitation où les fluctuations s'amplifient.
À retenir
- Mesure la vraie amplitude en valeur absolue, insensible aux hausses ou baisses
- Permet de fixer des stops et prises de profit proportionnés à la volatilité actuelle
- Identifie les périodes de consolidation (ATR bas) et les ruptures potentielles (ATR haut)
Un stop dimensionné à l'ATR réduit les sorties prématurées dues au bruit de marché tout en restant réactif aux vrais retournements.
Placer un stop à 1,5× l'ATR évite d'être sorti par le bruit.
Termes liés
La volatilité mesure l'amplitude et la rapidité des variations de prix d'un actif. Forte volatilité = mouvements larges, donc plus d'opportunités mais aussi plus de risque.
Le stop-loss est un ordre qui clôture automatiquement une position perdante à un niveau prédéfini, pour plafonner la perte. C'est la protection de base de tout trade.
Les bandes de Bollinger encadrent une moyenne mobile par deux bandes situées à un nombre d'écarts-types. Elles s'écartent en forte volatilité et se resserrent en calme (squeeze).
Va plus loin que la définition
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