Drawdown basé sur le solde
Un drawdown basé sur le solde ne compte que les trades clôturés, ignorant le profit/perte latent. Plus permissif que la version sur équité : un creux latent ne déclenche pas la violation.
Le drawdown basé sur le solde mesure la baisse uniquement sur les positions fermées, laissant de côté les gains ou pertes non réalisés des positions ouvertes. Cette approche est moins restrictive qu'un drawdown sur équité, car les fluctuations intrajournalières ou les positions perdantes en cours ne déclenchent pas automatiquement une violation de règles.
À retenir
- Compte uniquement les trades clôturés, ignorant les positions ouvertes non réalisées
- Offre plus de flexibilité pour gérer les positions sans crainte de liquidation immédiate
- Permet de maintenir des positions perdantes sans déclencher une alerte de dépassement
Comprendre cette distinction aide à gérer le risque stratégiquement : un drawdown au solde laisse davantage de marge pour les ajustements tactiques avant violation, contrairement aux mesures sur équité totale.
Sur un drawdown au solde, une perte latente non réalisée ne compte pas.
Termes liés
Un drawdown basé sur l'équité prend en compte le profit/perte latent des positions ouvertes : un pic de perte intrajournalier peut violer la règle, même si le trade se redresse ensuite.
Le drawdown statique est un seuil de perte fixé une fois pour toutes sur le capital de départ. Le plus simple et le plus permissif : les gains ne déplacent pas la limite.
Le drawdown quotidien est la perte maximale autorisée sur une seule journée, indépendante du drawdown global. Le franchir disqualifie même si le drawdown total est respecté.
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