MAE (Maximum Adverse Excursion)
Le MAE mesure la pire perte latente atteinte par un trade avant sa clôture. Analyser le MAE de ses gagnants aide à placer des stops ni trop serrés ni trop larges.
Le MAE (Maximum Adverse Excursion) représente le pire drawdown latent enregistré pendant la durée d'un trade, c'est-à-dire la perte temporaire maximale avant que la position ne se redresse ou soit clôturée. Comprendre cette métrique permet d'identifier si les stops sont mal calibrés : trop serrés, ils liquident des positions gagnantes prématurément ; trop larges, ils augmentent inutilement le risque par trade.
À retenir
- Mesure la déviation adverse maximale avant clôture, indépendamment du résultat final
- Comparaison des MAE entre gagnants révèle un seuil optimal pour placer les stops
- Écart excessif entre MAE et stop fixe indique un ajustement de la stratégie de sortie
Analyser le MAE de l'historique de trades permet d'ajuster le placement des stops à la réalité du marché, réduisant ainsi les sorties prématurées tout en protégeant le capital contre des pertes disproportionnées.
Si tes gagnants vont rarement sous -20 pips de MAE, un stop plus serré suffit.
Termes liés
Le MFE mesure le meilleur profit latent atteint par un trade avant sa clôture. Comparer MFE et gain réalisé révèle si l'on sort trop tôt ou laisse filer des profits.
Le stop-loss est un ordre qui clôture automatiquement une position perdante à un niveau prédéfini, pour plafonner la perte. C'est la protection de base de tout trade.
La gestion de position regroupe les décisions prises une fois le trade ouvert : déplacer le stop, sécuriser des profits, renforcer ou alléger. Elle transforme un bon signal en bon résultat.
Va plus loin que la définition
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