Pertes consécutives maximales
Cette métrique indique la plus longue série de trades perdants d'affilée observée. Elle aide à calibrer le risque par trade pour survivre psychologiquement et financièrement aux mauvaises séries.
Les pertes consécutives maximales représentent la pire séquence de trades perdants rencontrée dans l'historique. Cette donnée révèle non seulement la résilience d'une stratégie, mais aussi le capital minimal requis pour franchir les périodes de turbulence sans capitulation émotionnelle ou ruine du compte.
À retenir
- Mesure directe de la durabilité d'une approche sur les marchés volatiles
- Détermine le pourcentage de risque acceptable par trade pour maintenir un solde positif
- Anticipe la pression psychologique et financière que subirà tout trader en conditions réelles
Connaître ce seuil critique permet de dimensionner correctement la mise par transaction et d'accepter les périodes de baisse sans paniquer ni dévier d'une stratégie viable à long terme.
Si l'historique montre jusqu'à 9 pertes d'affilée, le risque par trade doit le supporter.
Termes liés
Une série de pertes (losing streak) est une suite de trades perdants consécutifs. Statistiquement inévitable, elle doit être anticipée par un risque par trade modéré.
Le drawdown est la baisse du capital entre un sommet et le creux suivant, exprimée en pourcentage. Il mesure la « douleur » maximale subie et la robustesse d'une stratégie.
Le risque de ruine est la probabilité de perdre tout (ou une part critique) de son capital compte tenu du risque par trade et du taux de réussite. Un risque par trade trop élevé le fait exploser.
Va plus loin que la définition
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