Risque de ruine
Le risque de ruine est la probabilité de perdre tout (ou une part critique) de son capital compte tenu du risque par trade et du taux de réussite. Un risque par trade trop élevé le fait exploser.
Risquer 20 % par trade rend la ruine quasi certaine sur une mauvaise série.
Termes liés
Le risque par trade est la part du capital qu'on accepte de perdre sur une position si le stop est touché, souvent 0,5 à 2 %. Le fixer à l'avance évite les décisions émotionnelles.
Le drawdown est la baisse du capital entre un sommet et le creux suivant, exprimée en pourcentage. Il mesure la « douleur » maximale subie et la robustesse d'une stratégie.
Une série de pertes (losing streak) est une suite de trades perdants consécutifs. Statistiquement inévitable, elle doit être anticipée par un risque par trade modéré.
Le money management est la gestion du capital trade après trade : combien engager, comment répartir le risque et faire croître le compte sans le mettre en danger.
Va plus loin que la définition
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