Ratio de position (lot par mille)
Repère pratique reliant la taille de position au capital et au stop. Calculer la taille à partir du risque en argent divisé par la valeur du risque en pips garantit un risque constant.
Le ratio de position fixe la taille du lot en fonction du capital risqué et de la distance du stop-loss, créant un lien mécanique entre exposition et risque réel. Cette approche élimine les décisions arbitraires de taille en fondant chaque trade sur des paramètres objectifs et reproductibles.
À retenir
- Diviser le risque en euros par (pips de stop × valeur unitaire du pip) détermine le lot
- Permet un risque constant par trade indépendamment du pair ou de la volatilité
- Adapte automatiquement la position aux variations du capital et des conditions de marché
Gérer les risques par le ratio de position protège le portefeuille en empêchant les positions surdimensionnées et en synchronisant exposition et tolérance au risque.
Risque 100 € / (stop 50 pips × valeur du pip) donne la taille à trader.
Termes liés
La taille de position (position sizing) est le volume engagé sur un trade, calculé pour que la distance au stop corresponde exactement au risque accepté. C'est l'outil n°1 du contrôle du risque.
La valeur du pip est le montant en argent que représente un pip de mouvement, selon la taille de la position et la devise du compte. Elle détermine combien chaque pip gagné ou perdu vaut concrètement.
Le risque par trade est la part du capital qu'on accepte de perdre sur une position si le stop est touché, souvent 0,5 à 2 %. Le fixer à l'avance évite les décisions émotionnelles.
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