Risque par trade
Le risque par trade est la part du capital qu'on accepte de perdre sur une position si le stop est touché, souvent 0,5 à 2 %. Le fixer à l'avance évite les décisions émotionnelles.
Avec 10 000 € et 1 % de risque, on ne perd pas plus de 100 € par trade.
Termes liés
La gestion du risque regroupe les règles qui protègent le capital : taille de position, stop-loss, risque par trade et exposition globale. C'est le pilier de la survie à long terme d'un trader.
Le stop-loss est un ordre qui clôture automatiquement une position perdante à un niveau prédéfini, pour plafonner la perte. C'est la protection de base de tout trade.
La taille de position (position sizing) est le volume engagé sur un trade, calculé pour que la distance au stop corresponde exactement au risque accepté. C'est l'outil n°1 du contrôle du risque.
Le drawdown est la baisse du capital entre un sommet et le creux suivant, exprimée en pourcentage. Il mesure la « douleur » maximale subie et la robustesse d'une stratégie.
Va plus loin que la définition
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