Taille maximale de position
Fixer une taille maximale par position plafonne l'impact d'un seul trade, quelle que soit la conviction. Garde-fou contre la surexposition née de l'excès de confiance.
S'interdire plus de 2 lots par trade borne le risque d'un seul pari.
Termes liés
La taille de position (position sizing) est le volume engagé sur un trade, calculé pour que la distance au stop corresponde exactement au risque accepté. C'est l'outil n°1 du contrôle du risque.
L'exposition globale est la somme des risques de toutes les positions ouvertes en même temps. La plafonner (ex. 5 % du capital) évite qu'un retournement général ne fasse trop mal.
L'excès de confiance, souvent après une série de gains, pousse à augmenter le risque et à négliger le plan. C'est fréquemment le prélude à une grosse perte qui efface les profits.
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