Arbitrage statistique
L'arbitrage statistique exploite des écarts de prix temporaires entre actifs liés, via des modèles quantitatifs, sur un grand nombre de positions. Réservé aux approches systématiques.
Un fonds quant déploie des centaines de paires en arbitrage statistique.
Termes liés
L'arbitrage exploite un écart de prix temporaire entre deux marchés ou instruments pour un gain quasi sans risque. Les opportunités sont rares, brèves et surtout captées par des algorithmes.
Le pairs trading achète un actif et vend simultanément un actif corrélé, pariant sur le retour à la normale de leur écart, indépendamment de la direction générale du marché.
Le trading systématique applique des règles mécaniques, identiques à chaque fois, sans place pour l'interprétation. Il supprime l'émotion mais exige des règles robustes et bien testées.
La stratégie de retour à la moyenne parie qu'un prix qui s'écarte trop de sa moyenne y reviendra. Efficace en range, dangereuse en tendance forte où l'écart peut persister.
Va plus loin que la définition
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