Diversification
La diversification répartit le risque sur plusieurs actifs ou stratégies peu corrélés, pour qu'une perte sur l'un soit compensée ailleurs. Elle lisse la courbe de capital.
La diversification repose sur le principe que plusieurs actifs peu liés entre eux ne réagissent pas de façon identique aux mêmes conditions de marché. En concentrant tout son capital sur une seule position, un trader s'expose à un risque systémique ; à l'inverse, répartir les risques sur des instruments décorrélés réduit la volatilité globale du portefeuille et diminue les pertes potentielles lors de chocs de marché.
À retenir
- Corrélation faible entre actifs : choisir des instruments qui évoluent indépendamment
- Réduction de la variance : lisse les performances et limite les pics de drawdown
- Protéger le capital : une position perdante ne compromet pas l'ensemble du compte
La diversification permet de pérenniser son compte en absorbant les inévitables périodes négatives sans essuyer une perte catastrophique capable d'éliminer rapidement le capital investi.
Trader des paires peu corrélées évite de tout perdre sur un même mouvement.
Termes liés
La corrélation mesure à quel point deux actifs bougent ensemble, de -1 (opposés) à +1 (identiques). Trader deux actifs très corrélés revient à doubler la même position et le même risque.
L'exposition est la valeur totale du marché à laquelle un compte est soumis via ses positions ouvertes. Elle peut largement dépasser le capital grâce au levier.
Le money management est la gestion du capital trade après trade : combien engager, comment répartir le risque et faire croître le compte sans le mettre en danger.
Va plus loin que la définition
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