Drawdown relatif vs absolu
Le drawdown absolu se mesure en montant, le relatif en pourcentage du capital. Le relatif permet de comparer des comptes de tailles différentes sur une même base.
Une perte de 5 000 € est un drawdown de 5 % sur 100 000 €, mais de 50 % sur 10 000 €.
Termes liés
Le drawdown est la baisse du capital entre un sommet et le creux suivant, exprimée en pourcentage. Il mesure la « douleur » maximale subie et la robustesse d'une stratégie.
Le drawdown maximum (max DD) est la plus forte baisse de capital observée sur une période. Indicateur clé pour juger le risque d'une stratégie et dimensionner son capital.
Risquer un montant fixe (ex. 100 €) diffère de risquer un pourcentage du capital (ex. 1 %). Le risque proportionnel s'adapte automatiquement à la taille du compte, accélérant la croissance et amortissant les pertes.
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