Edge ratio (e-ratio)
L'edge ratio compare l'excursion favorable moyenne (MFE) à l'excursion adverse moyenne (MAE) d'une stratégie. Supérieur à 1, il indique un vrai avantage avant même la gestion des sorties.
Un e-ratio supérieur à 1 confirme que le signal a un avantage statistique.
Termes liés
Le MAE mesure la pire perte latente atteinte par un trade avant sa clôture. Analyser le MAE de ses gagnants aide à placer des stops ni trop serrés ni trop larges.
Le MFE mesure le meilleur profit latent atteint par un trade avant sa clôture. Comparer MFE et gain réalisé révèle si l'on sort trop tôt ou laisse filer des profits.
L'edge est l'avantage statistique qui rend une stratégie rentable sur le long terme. Sans edge démontré, aucune gestion du risque ne peut rendre un système gagnant.
Le R multiple exprime le résultat d'un trade en multiples du risque initial (R). Un gain de +2R vaut deux fois le risque ; raisonner en R rend les performances comparables quel que soit le capital.
Va plus loin que la définition
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