Ratio gain-to-pain
Le ratio gain-to-pain rapporte la somme des rendements à la somme des pertes mensuelles, mesurant combien de gain est obtenu pour chaque unité de « douleur » subie.
Le ratio gain-to-pain évalue la qualité d'une stratégie en comparant l'amplitude des gains aux mois profitables face à celle des pertes aux mois déficitaires. Un ratio élevé signale une gestion efficace du risque, tandis qu'un ratio faible révèle souvent une stratégie exposée à des drawdowns importants malgré quelques bons résultats.
À retenir
- Rapporte les rendements positifs cumulés aux pertes cumulées sur une période définie
- Indicateur de résilience : mesure comment les gains compensent les pertes endurées
- Utile pour comparer deux stratégies indépendamment de leur rendement total brut
Permet d'identifier rapidement si les profits proviennent d'une stratégie solide et régulière ou simplement de quelques coups chanceux compenser par des pertes récurrentes.
Un gain-to-pain élevé traduit des gains nets nombreux pour peu de mois perdants.
Termes liés
Le facteur de profit est le rapport entre les gains bruts et les pertes brutes. Au-dessus de 1, la stratégie est gagnante ; au-dessus de 1,5, elle est généralement considérée comme solide.
Le ratio de récupération rapporte le gain net total au drawdown maximum. Il mesure combien de profit la stratégie a généré pour chaque unité de risque maximal encaissé.
La courbe de capital trace l'évolution du compte dans le temps. Une courbe régulière et ascendante traduit une stratégie saine ; en dents de scie, elle révèle de l'instabilité ou un mauvais risque.
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