Ratio de récupération
Le ratio de récupération rapporte le gain net total au drawdown maximum. Il mesure combien de profit la stratégie a généré pour chaque unité de risque maximal encaissé.
Le ratio de récupération évalue l'efficacité d'une stratégie en rapportant les gains réalisés aux pertes maximales subies. Un ratio élevé indique qu'une stratégie a bien compensé ses périodes difficiles, tandis qu'un ratio faible peut signaler une rentabilité insuffisante face aux risques encourus.
À retenir
- Mesure directe de la rentabilité relative au pire scénario de perte
- Aide à comparer l'efficacité entre plusieurs stratégies de manière objective
- Un ratio supérieur à 1 montre que les gains dépassent les pertes maximales
Permet au trader d'évaluer si sa stratégie génère une rémunération adéquate au regard du risque maximal tolérable.
10 000 € de gain net pour 2 000 € de drawdown max donne un ratio de 5.
Termes liés
Le drawdown maximum (max DD) est la plus forte baisse de capital observée sur une période. Indicateur clé pour juger le risque d'une stratégie et dimensionner son capital.
Le ratio de Calmar rapporte le rendement annualisé au drawdown maximum. Il privilégie les stratégies qui gagnent sans subir de creux trop profonds.
Le rendement est le gain (ou la perte) exprimé en pourcentage du capital sur une période. Il ne s'évalue qu'au regard du risque pris pour l'obtenir.
Va plus loin que la définition
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