Stratégie de couverture
Une stratégie de couverture ouvre des positions destinées à compenser le risque d'autres positions, plutôt qu'à générer du profit direct. Elle réduit la volatilité du portefeuille.
Couvrir un portefeuille actions par un short sur indice limite la casse en cas de baisse.
Termes liés
La couverture consiste à ouvrir une position opposée ou sur un actif corrélé pour réduire le risque d'une exposition existante. Elle limite les pertes au prix d'un potentiel de gain réduit.
La corrélation mesure à quel point deux actifs bougent ensemble, de -1 (opposés) à +1 (identiques). Trader deux actifs très corrélés revient à doubler la même position et le même risque.
La diversification répartit le risque sur plusieurs actifs ou stratégies peu corrélés, pour qu'une perte sur l'un soit compensée ailleurs. Elle lisse la courbe de capital.
Va plus loin que la définition
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