Ratio MAR
Le ratio MAR rapporte le rendement annualisé au drawdown maximum sur toute la période étudiée. Proche du Calmar, il favorise les stratégies qui gagnent sans creux extrêmes.
Un rendement annualisé de 20 % pour un drawdown max de 10 % donne un MAR de 2.
Termes liés
Le ratio de Calmar rapporte le rendement annualisé au drawdown maximum. Il privilégie les stratégies qui gagnent sans subir de creux trop profonds.
Le drawdown maximum (max DD) est la plus forte baisse de capital observée sur une période. Indicateur clé pour juger le risque d'une stratégie et dimensionner son capital.
Le rendement annualisé ramène une performance à une base d'un an, permettant de comparer des périodes de durées différentes. Indispensable pour comparer des stratégies équitablement.
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