Optimal f
L'optimal f calcule la fraction de capital qui maximise la croissance géométrique d'une série de trades. Comme le Kelly, il est très volatil et s'utilise souvent en version réduite.
Trader à l'optimal f maximise la croissance mais expose à de gros drawdowns.
Termes liés
Le critère de Kelly est une formule qui calcule la fraction de capital optimale à risquer selon l'avantage et les probabilités. Souvent appliqué à fraction réduite, car le Kelly plein est très volatil.
Le money management est la gestion du capital trade après trade : combien engager, comment répartir le risque et faire croître le compte sans le mettre en danger.
Le risque par trade est la part du capital qu'on accepte de perdre sur une position si le stop est touché, souvent 0,5 à 2 %. Le fixer à l'avance évite les décisions émotionnelles.
Va plus loin que la définition
Mets ce concept en pratique avec nos parcours gratuits et nos outils de trader.