Quadruple witching
Le quadruple witching est l'expiration simultanée, quatre fois par an, des futures et options sur indices et sur actions. Il provoque un pic de volume et de volatilité.
Les séances de quadruple witching voient des volumes exceptionnels.
Termes liés
L'échéance des options est la date après laquelle elles n'ont plus de valeur. Les grandes échéances mensuelles ou trimestrielles concentrent du volume et peuvent accentuer la volatilité.
L'échéance est la date à laquelle un contrat à terme ou une option expire. À l'approche de l'échéance, les positions sont clôturées ou « roulées » sur le contrat suivant.
La volatilité mesure l'amplitude et la rapidité des variations de prix d'un actif. Forte volatilité = mouvements larges, donc plus d'opportunités mais aussi plus de risque.
Va plus loin que la définition
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