Ratio de Sterling
Le ratio de Sterling rapporte le rendement à la moyenne des plus gros drawdowns, lissant l'influence d'un creux exceptionnel. Vision plus stable du risque de baisse.
Le Sterling pénalise une stratégie aux drawdowns récurrents, pas juste le pire.
Termes liés
Le ratio MAR rapporte le rendement annualisé au drawdown maximum sur toute la période étudiée. Proche du Calmar, il favorise les stratégies qui gagnent sans creux extrêmes.
Le ratio de Calmar rapporte le rendement annualisé au drawdown maximum. Il privilégie les stratégies qui gagnent sans subir de creux trop profonds.
Le drawdown est la baisse du capital entre un sommet et le creux suivant, exprimée en pourcentage. Il mesure la « douleur » maximale subie et la robustesse d'une stratégie.
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