Ratio Omega
Le ratio Omega compare la probabilité et l'ampleur des gains à celles des pertes au-delà d'un seuil, captant toute la distribution des rendements, pas seulement la moyenne et l'écart-type.
Un Omega supérieur à 1 indique des gains qui l'emportent sur les pertes au seuil choisi.
Termes liés
Le ratio de Sharpe mesure le rendement obtenu par unité de risque (volatilité). Plus il est élevé, meilleure est la performance ajustée du risque. Au-dessus de 1, c'est bon ; au-dessus de 2, excellent.
L'asymétrie mesure la dissymétrie de la distribution des rendements. Une asymétrie positive signale de rares gros gains ; négative, de rares grosses pertes, plus dangereuses.
Le facteur de profit est le rapport entre les gains bruts et les pertes brutes. Au-dessus de 1, la stratégie est gagnante ; au-dessus de 1,5, elle est généralement considérée comme solide.
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