Rendements glissants
Les rendements glissants calculent la performance sur des fenêtres mobiles (12 mois glissants, par exemple) pour juger la régularité, indépendamment d'une date de début arbitraire.
Des rendements 12 mois glissants toujours positifs traduisent une grande régularité.
Termes liés
Le rendement annualisé ramène une performance à une base d'un an, permettant de comparer des périodes de durées différentes. Indispensable pour comparer des stratégies équitablement.
La courbe de capital trace l'évolution du compte dans le temps. Une courbe régulière et ascendante traduit une stratégie saine ; en dents de scie, elle révèle de l'instabilité ou un mauvais risque.
Un benchmark est une référence de comparaison (indice, taux sans risque) pour juger une performance. Battre un simple ETF indiciel net de frais est souvent le vrai test d'une stratégie active.
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