Stop de volatilité
Un stop de volatilité se positionne à une distance proportionnelle à la volatilité (souvent un multiple de l'ATR), pour éviter d'être sorti par le bruit normal du marché.
Placer le stop à 2× l'ATR adapte sa distance à l'agitation du marché.
Termes liés
L'ATR (Average True Range) mesure la volatilité moyenne d'un actif en valeur absolue. Très utile pour dimensionner un stop adapté à l'amplitude réelle du marché.
Le stop-loss est un ordre qui clôture automatiquement une position perdante à un niveau prédéfini, pour plafonner la perte. C'est la protection de base de tout trade.
La volatilité mesure l'amplitude et la rapidité des variations de prix d'un actif. Forte volatilité = mouvements larges, donc plus d'opportunités mais aussi plus de risque.
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