Swap triple (mercredi)
Le swap triple est appliqué le mercredi (parfois le vendredi) pour couvrir le week-end à venir au niveau du règlement à deux jours. Garder une position ce soir-là triple le swap.
Le swap triple est une majoration des intérêts (positifs ou négatifs) appliquée à une date spécifique, généralement le mercredi, pour compenser la rupture du cycle de règlement qui s'étend sur trois jours ouvrables au lieu de deux. Holding d'une position cette nuit-là entraîne donc un coût ou un gain triplement multiplié, une mécanique souvent ignorée des débutants qui peut impacter significativement la rentabilité d'une stratégie court terme.
À retenir
- Majoration triple des intérêts (swap) le mercredi en raison du cycle de règlement T+2 s'étendant sur trois jours.
- Affecte positivement ou négativement selon la direction de la position et le signe du swap de la paire.
- À anticiper lors de la gestion de positions en fin de semaine pour éviter une charge financière inattendue.
Comprendre le swap triple permet d'optimiser les coûts de financement des positions et d'ajuster ses stratégies de holding intraweek ou multiday en fonction des jours critiques du calendrier de règlement.
Un swap négatif est triplé le mercredi soir sur une position gardée.
Termes liés
Le swap est l'intérêt crédité ou débité pour garder une position ouverte la nuit, lié à la différence de taux entre les deux devises. Il peut être positif ou négatif.
Le rollover est le report d'une position à la séance suivante, généralement à 22h GMT (heure de New York). Il déclenche l'application du swap.
La date de valeur est le jour où une transaction de change est effectivement réglée et livrée, généralement deux jours ouvrés après (T+2) sur le spot Forex.
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