VIX (indice de la peur)
Le VIX mesure la volatilité implicite attendue sur le S&P 500 à 30 jours, déduite du prix des options. Surnommé « indice de la peur », il grimpe quand le stress et l'incertitude augmentent.
Un VIX qui bondit au-dessus de 30 signale une panique de marché.
Termes liés
La volatilité implicite est l'estimation par le marché de la volatilité future d'un actif, déduite du prix des options. Plus elle est élevée, plus les primes d'options sont chères.
Le sentiment de marché est l'humeur collective des participants (optimiste/haussier ou pessimiste/baissier). Aux extrêmes, il devient un signal contrarien : euphorie au sommet, panique au creux.
Le régime risk-off désigne une fuite vers la sécurité : les capitaux quittent les actifs risqués pour les valeurs refuges. Il accompagne souvent l'incertitude ou la peur.
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